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A rejoint le programme le : 24 oct. 2021
Posts (2)
30 juin 2020 ∙ 2 min
Est-il possible de prévoir la VaR sur le pétrole en utilisant les modèles GARCHs ?
Energy products volatility involves specialists into the estimations of Value-at-Risk. Various models, derived from the GARCH model, are use
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29 févr. 2020 ∙ 3 min
Peut on générer du rendement avec du pair-trading sur obligations avec la méthode de co-intégration?
In Finance, derivatives and arbitrage positions are two possible recourses for investors looking to increase their profit. The pair-trading
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Corentin BOUILLAUD
Écrivain
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