FINANCIAL MARKETS

Vous retrouverez ici toutes nos études autour du Financial Markets.

Est-il possible de générer du rendement avec du pair-trading sur obligations avec la méthode de cointégration ?

Le but de cette étude est de proposer une première approche du pair-trading avec la méthode de la cointégration sur les obligations. Nous allons former des pair-trades potentiels puis réaliser des tests de cointégration afin de vérifier que les obligations soient liées sur le long terme mais puissent varier librement sur le court terme.

Date de publication : Dimanche 01 mars 2020

Rédacteur : Corentin BOUILLAUD et Julien GHENASSIA

Est-il possible de prévoir la VaR sur le pétrole avec les modèles GARCH ?

 

Face à la forte volatilité des produits énergétiques et à l’émergence de nouvelles réglementations chaque année, être en mesure de prévoir leurs prix sur une journée, d’estimer la Value-at-Risk et l’Expected Shortfall est devenu un enjeu essentiel pour les spécialistes des marchés financiers de l’énergie. Cette étude exploite ainsi la possibilité de prévoir la VaR sur le pétrole en utilisant les modèles GARCH. 

Date de publication : Mercredi 01 juillet 2020

Rédacteur : Corentin BOUILLAUD et Julien GHENASSIA

Peut-on prévenir la faillite des entreprises à partir de leur exposition à la vente à découvert ?

 

Suite à son interdiction en pleine crise financière de 2020 par l’AMF, la vente à découvert fait désormais débat. Certains estiment qu’il s’agit d’une stratégie illégale alors que pour d'autres, elle est un garde-fou de marché. Cette étude exploite ainsi la possibilité de prévenir la faillite des entreprises à partir de leur exposition à la vente à découvert, et ce en se basant sur le modèle d’Altman, en y ajoutant le Short Selling comme nouvelle variable.

Date de publication : Mardi 01 septembre 2020

Rédacteur : Sofiane KOURNANE

Comment la corrélation des marchés internationaux évolue- t-elle en période de crise ?

Le but de cette étude est de tirer des conclusions quant à la corrélation des marchés internationaux baissiers (bear) à travers une analyse des travaux empiriques de la littérature financière et la théorie du modèle de Markov Switching. Les travaux d’analyse sont basés sur des séries hebdomadaires d’indices boursiers diversifiés afin de représenter le marché de manière globale. 

Date de publication : Jeudi 01 octobre 2020

Rédacteur : Imane Ahmed-Saadi

Comment la corruption influence les avoirs liquides des entreprises cotées ?

Nous explorons dans notre étude l’importance des avoirs en liquide des entreprises, en prenant en compte la variable de corruption. En prenant l’exemple d’entreprises Africaines, nous avons analysé, suivant différents modèles mathématiques, l’impact que la corruption avait sur les avoirs liquides de ces entreprises.

Date de publication : Vendredi 01 janvier 2021

Rédacteur : Abdessamad RAGHIBI

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